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47. [초보] 백테스트 매뉴얼 (1) – 자산배분 – 포트폴리오 백 테스트 및 이 주제에 대한 세부정보
주제에 대한 설명 포트폴리오 백 테스트:
지난 46번 동영상에 소개해 드린 \”투자 10계명\” 중 8계 계명에 ‘백테스트의 중요성’ 이 부각됩니다.
그럼 어떻게 백테스트를 하는지 알아야겠죠.
이번 동영상에서는 어떻게 자산배분 전략을 백테스트 하는지 배워 봅니다.
사실 ‘투자 실력’ 이 뭐냐 여쭤보면 저는 단연코 ‘백테스트 회수’ 라고 답합니다. 저는 바둑도 두는데, ‘실전’ 만 하시는 분들은 기원에서 보통 5급, 잘둬봤자 3급을 못 넘습니다.
이론 공부를 하고, 프로기부 연구하고, 문제 풀고, 자기 기보 복기를 피나게 해야만 강 1급이나 프로기사가 될 수 있습니다.
주식에서는 바로 그 \”이론 공부\” 가 백테스트가 아닌가 싶습니다. 물론 주식도 실전이 중요하지만 \”살아 있는 이론\” 인 백테스트을 무수히 돌려 보지 않으면 제가 보긴 고수 되기는 어렵습니다.
더 중요한 건, 주식시장에서 반드시 이길 수 있다는 자신감이 결여되어 있어서 어떤 전략을 쓴 다 하더라도 그 전략이 잘 안 돌아가는 순간 \”역시 이 전략도 꽝이야\” 하면서 전략을 버리게 됩니다.
이 영상 보시면 꼭 뭔가 하나라도 직접 백테스트를 해 보세요!! \”매일 한개 백테스트\” 를 목표로 설정하는 것을 어떨까요? 하루 한개는 5분이면 합니다!!
데이터는 어디서?
– stooq.com, investing.com (주요 자산 주요 지수)
– MSCI(https://www.msci.com/end-of-day-data-search)
. 엄청나게 많은 지수/스마트베타 지수 데이터!
– Kenneth French Data Library
. (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)
. 팩터 데이터 (Fama/French 5대 팩터 + 모멘텀) 매월 업데이트
– AQR Data Library
. https://www.aqr.com/Insights/Datasets/About-the-AQR-Data-Library
. AQR가 연구한 팩터 데이터, 매월 업데이트
– Nareit(https://www.reit.com/data-research) – REIT
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